A+Review of Financial Studies2017-05-31第 30 卷第 12 期，4349-4388开放获取

Nonlinear Shrinkage of the Covariance Matrix for Portfolio Selection: Markowitz Meets Goldilocks

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Review of Financial StudiesOxford University Press

A+ 顶级期刊UTD24FT50

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ISSN: 0893-9454

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LEDOIT O, WOLF M. Nonlinear Shrinkage of the Covariance Matrix for Portfolio Selection: Markowitz Meets Goldilocks[J]. Review of Financial Studies, 2017, 30(12): 4349-4388. DOI:10.1093/rfs/hhx052.

著录项

学科: 经济学应用经济学金融
类型: 研究论文
期刊: Review of Financial Studies
卷期页: 第 30 卷第 12 期，4349-4388
出版: 2017-05-31
语言: 英语
DOI: 10.1093/rfs/hhx052

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