EM-WoSEuropean Journal of Operational Research2026-06-01第 335 卷第 1 期，177-191开放获取

An extension of an interior-point method to include risk aversion in large-scale multistage stochastic optimization

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关键词

不确定性优化（随机/鲁棒/DRO/CVaR）interior point methods multistage stochastic programming risk aversion coherent risk measures variable splitting preconditioned conjugate gradient Cholesky decomposition large-scale optimization revenue management

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ISSN: 0377-2217

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CASTRO J, ESCUDERO L F, MONGE J F. An extension of an interior-point method to include risk aversion in large-scale multistage stochastic optimization[J]. European Journal of Operational Research, 2026, 335(1): 177-191. DOI:10.1016/j.ejor.2026.05.047.

著录项

学科: 管理学管理科学与工程管理科学与运筹学
类型: 研究论文
期刊: European Journal of Operational Research
基金资助: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Generalitat Valenciana项目号 PID2022-136383NB-I00、PID2022-139219OB-I00、PID2021-122640OB-I00、CIPROM/2024/34
卷期页: 第 335 卷第 1 期，177-191
出版: 2026-06-01
语言: 英语
DOI: 10.1016/j.ejor.2026.05.047

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