EM-WoSEuropean Journal of Operational Research2021-04-28第 296 卷第 1 期，332-352开放获取高影响力 · 前 10%

A relative robust approach on expected returns with bounded CVaR for portfolio selection

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关键词

不确定性优化（随机/鲁棒/DRO/CVaR）robust portfolio selection conditional value at risk expected returns maximum regret scenario-based optimization cutting plane method risk measures market volatility

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European Journal of Operational ResearchElsevier

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ISSN: 0377-2217

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BENATI S, CONDE E. A relative robust approach on expected returns with bounded CVaR for portfolio selection[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 296(1): 332-352. DOI:10.1016/j.ejor.2021.04.038.

著录项

学科: 管理学管理科学与工程管理科学与运筹学
类型: 研究论文
期刊: European Journal of Operational Research
基金资助: Fundación BBVA Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España Junta de Andalucía
卷期页: 第 296 卷第 1 期，332-352
出版: 2021-04-28
语言: 英语
DOI: 10.1016/j.ejor.2021.04.038

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