A+Management Science2024-06-27第 71 卷第 4 期，2922-2952开放获取

Deep Learning of Transition Probability Densities for Stochastic Asset Models with Applications in Option Pricing

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实物期权与能源/绿色投资金融风险与机器学习 transition probability density backward Kolmogorov equation stochastic differential equations option pricing cumulative distribution function Heston model SABR model jump-diffusion model Black-Scholes model hedging deep learning in finance

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Management ScienceInstitute for Operations Research and the Management Sciences

A+ 顶级期刊UTD24FT50

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ISSN: 0025-1909

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SU H, TRETYAKOV M V, NEWTON D. Deep Learning of Transition Probability Densities for Stochastic Asset Models with Applications in Option Pricing[J]. Management Science, 2024, 71(4): 2922-2952. DOI:10.1287/mnsc.2022.01448.

著录项

学科: 经济学应用经济学金融
类型: 研究论文
期刊: Management Science
基金资助: Engineering and Physical Sciences Research Council项目号 EP/X022617/1
卷期页: 第 71 卷第 4 期，2922-2952
出版: 2024-06-27
语言: 英语
DOI: 10.1287/mnsc.2022.01448

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