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Scenario Generation for Single-Period Portfolio Selection Problems with Tail Risk Measures: Coping with High Dimensions and Integer Variables

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不确定性优化（随机/鲁棒/DRO/CVaR）scenario generation tail risk measures conditional value at risk integer variables sample average approximation heuristic algorithms scenario-based optimization

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INFORMS Journal on ComputingInstitute for Operations Research and the Management Sciences

A+ 顶级期刊UTD24

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ISSN: 0899-1499

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FAIRBROTHER J, TURNER A, WALLACE S W. Scenario Generation for Single-Period Portfolio Selection Problems with Tail Risk Measures: Coping with High Dimensions and Integer Variables[J]. INFORMS Journal on Computing, 2018, 30(3): 472-491. DOI:10.1287/ijoc.2017.0790.

著录项

学科: 管理学管理科学与工程管理科学与运筹学
类型: 研究论文
期刊: INFORMS Journal on Computing
基金资助: Engineering and Physical Sciences Research Council项目号 EP/M507234/1
卷期页: 第 30 卷第 3 期，472-491
出版: 2018-08-01
语言: 英语
DOI: 10.1287/ijoc.2017.0790

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