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Portfolio Optimization with Nonparametric Value at Risk: A Block Coordinate Descent Method

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INFORMS Journal on ComputingInstitute for Operations Research and the Management Sciences

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ISSN: 0899-1499

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CUI X, SUN X L, ZHU S, et al. Portfolio Optimization with Nonparametric Value at Risk: A Block Coordinate Descent Method[J]. INFORMS Journal on Computing, 2018, 30(3): 454-471. DOI:10.1287/ijoc.2017.0793.

著录项

学科: 管理学管理科学与工程管理科学与运筹学
类型: 研究论文
期刊: INFORMS Journal on Computing
卷期页: 第 30 卷第 3 期，454-471
出版: 2018-08-01
语言: 英语
DOI: 10.1287/ijoc.2017.0793

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