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When Moving-Average Models Meet High-Frequency Data: Uniform Inference on Volatility

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EconometricaThe Econometric Society

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ISSN: 0012-9682

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DA R, XIU D. When Moving-Average Models Meet High-Frequency Data: Uniform Inference on Volatility[J]. Econometrica, 2017, 89(6): 2787-2825. DOI:10.2139/ssrn.3043834.

著录项

学科: 经济学应用经济学金融
类型: 研究论文
期刊: Econometrica
基金资助: International Business Machines Corporation Microsoft Booth School of Business, University of Chicago Research Computing Center, University of Chicago
卷期页: 第 89 卷第 6 期，2787-2825
出版: 2017-01-01
语言: 英语
DOI: 10.2139/ssrn.3043834

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